Un swap de principal à accroissement est un contrat dérivé dans lequel deux contreparties conviennent d'échanger des flux de trésorerie-généralement un taux fixe pour un taux variable, comme avec la plupart des autres types de taux d'intérêt ou des contrats d'échange de devises.
Qu'est-ce qu'un swap d'amortissement ?
Un swap amortissable est un instrument dérivé dans lequel une partie paie un taux d'intérêt fixe tandis que l'autre paie un taux d'intérêt variable sur un montant principal notionnel. Un swap amortissable est un échange de flux de trésorerie uniquement, pas de montants principaux.
Qu'est-ce qu'un swap dérivé ?
Un swap est un contrat dérivé par lequel deux parties échangent les flux de trésorerie ou les passifs de deux instruments financiers différents… Un flux de trésorerie est généralement fixe, tandis que l'autre est variable et basé sur un taux d'intérêt de référence, un taux de change flottant ou un indice de prix.
Qu'est-ce qu'un swap de taux d'intérêt avec exemple ?
Généralement, les deux parties à un swap de taux d'intérêt négocient un taux d'intérêt fixe et un taux d'intérêt variable Par exemple, une société peut avoir une obligation qui paie le London Interbank Taux offert (LIBOR), tandis que l'autre partie détient une obligation qui fournit un paiement fixe de 5 %.
Qu'est-ce que l'échange Roller Coaster ?
Un swap en montagnes russes permet de prolonger ou de raccourcir le temps (teneur) entre les paiements réguliers afin de faire correspondre les flux de trésorerie fluctuants selon les saisons. … L'échange de montagnes russes est également connu sous le nom d'échange d'accordéon, d'échange d'accordéon ou d'échange de NPV.
