Valeur bêta égale à 1,0 Une action avec un bêta de 1,0 présente un risque systématique. Cependant, le calcul du bêta ne peut détecter aucun risque non systématique.
Le bêta est-il un risque systématique ou non ?
Le bêta est la mesure CAPM standard du risque systématique Il évalue la tendance du rendement d'un titre à évoluer parallèlement au rendement du marché boursier dans son ensemble. Une façon de considérer le bêta est de mesurer la volatilité d'un titre par rapport à la volatilité du marché.
Quel type de risque la bêta peut-elle vous indiquer ?
Bêta et risque systématique
Le bêta est une mesure de la volatilité d'une action par rapport au marché. Il mesure essentiellement l'exposition au risque relatif de la détention d'une action ou d'un secteur particulier par rapport au marché.
Que représente le risque β ?
Le bêta est une mesure de la volatilité d'une action par rapport à l'ensemble du marché … Si une action évolue moins que le marché, son bêta est inférieur à 1,0. Les actions à bêta élevé sont censées être plus risquées mais offrent un potentiel de rendement plus élevé; les actions à faible bêta présentent moins de risques, mais également des rendements inférieurs.
Le bêta mesure-t-il tous les types de risque ?
Il est généralement utilisé comme à la fois une mesure du risque systématique et une mesure de la performance Le marché est décrit comme ayant un bêta de 1. Le bêta d'une action décrit à quel point l'action évolution des prix par rapport au marché. Si une action a un bêta supérieur à 1, elle est plus volatile que l'ensemble du marché.
