En théorie des probabilités, une distribution log-normale (ou log-normale) est une distribution de probabilité continue de une variable aléatoire dont le logarithme est normalement distribué. … Un processus log-normal est la réalisation statistique du produit multiplicatif de nombreuses variables aléatoires indépendantes, dont chacune est positive.
La distribution log-normale est-elle identique à la distribution normale ?
La distribution log-normale diffère de la distribution normale de plusieurs manières. Une différence majeure réside dans sa forme: la distribution normale est symétrique, alors que la distribution lognormale ne l'est pas Comme les valeurs d'une distribution lognormale sont positives, elles créent une courbe asymétrique à droite.
Quels sont les deux paramètres d'une distribution log-normale ?
La distribution log-normale a deux paramètres, μ et σ. Ce ne sont pas les mêmes que la moyenne et l'écart type, qui font l'objet d'un autre article, mais ils décrivent la distribution, y compris la fonction de fiabilité.
Quels sont les paramètres d'une distribution log-normale ?
Les distributions asymétriques avec des valeurs moyennes faibles, une grande variance et des valeurs entièrement positives correspondent souvent à ce type de distribution. Les valeurs doivent être positives car log(x) n'existe que pour les valeurs positives de x. La forme de la distribution log-normale est définie par trois paramètres: σ, le paramètre de forme
Qu'est-ce qui cause la distribution log-normale ?
Les distributions log-normales surviennent souvent lorsqu'il y a une moyenne faible avec une grande variance, et lorsque les valeurs ne peuvent pas être inférieures à zéro. La distribution des valeurs brutes est donc biaisée, avec une queue étendue similaire à la queue observée dans les systèmes sans échelle et à grande échelle.
