Table des matières:
- La convexité d'une liaison peut-elle être négative ?
- Comment s'exprime la convexité ?
- Quelle est la convexité d'une obligation à coupon zéro ?
- La convexité négative est-elle mauvaise ?
Vidéo: La convexité peut-elle être nulle ?
2024 Auteur: Fiona Howard | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-10 06:37
Convexité négative et positive Lorsque les taux d'intérêt augmentent, c'est l'inverse qui est vrai. Si la durée d'une obligation augmente et que les rendements baissent, on dit que l'obligation a une convexité positive. … Par conséquent, les obligations à coupon zéro ont le degré de convexité le plus élevé car elles n'offrent aucun paiement de coupon.
La convexité d'une liaison peut-elle être négative ?
La convexité négative existe lorsque la forme de la courbe de rendement d'une obligation est concave. … La plupart des obligations hypothécaires sont convexes négativement, et les obligations remboursables par anticipation présentent généralement une convexité négative à des rendements inférieurs.
Comment s'exprime la convexité ?
La convexité peut être définie comme ΔMD/ΔY – c'est-à-dire le changement de MD divisé par le changement de rendement.
Quelle est la convexité d'une obligation à coupon zéro ?
Les obligations à coupon zéro ont la convexité la plus élevée, où les relations ne sont valides que lorsque les obligations comparées ont la même durée et les mêmes rendements à l'échéance. Point important: une obligation à convexité élevée est plus sensible aux variations des taux d'intérêt et devrait par conséquent connaître des fluctuations de prix plus importantes lorsque les taux d'intérêt fluctuent.
La convexité négative est-elle mauvaise ?
En résumé: une convexité élevée, absolue et positive est très probablement souhaitable, tandis qu'une convexité élevée, absolue et négative est probablement moins souhaitable compte tenu de la stabilité ou de la baisse des taux d'intérêt.
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