Habituellement, tout ratio de Sharpe supérieur à 1,0 est considéré comme acceptable à bon par les investisseurs. Un ratio supérieur à 2,0 est considéré comme très bon. Un ratio de 3,0 ou plus est considéré comme excellent. Un ratio inférieur à 1,0 est considéré comme sous-optimal.
Que signifie un ratio de Sharpe de 0,5 ?
En règle générale, un ratio de Sharpe supérieur à 0,5 est une performance supérieure au marché s'il est atteint sur le long terme. Un rapport de 1 est superbe et difficile à atteindre sur de longues périodes. Un ratio de 0,2 à 0,3 correspond à l'ensemble du marché.
Qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais ratio de Sharpe ?
Un ratio de Sharpe de 1.0 est considéré comme acceptable. Un ratio de Sharpe de 2,0 est considéré comme très bon. Un ratio de Sharpe de 3,0 est considéré comme excellent. Un ratio de Sharpe inférieur à 1,0 est considéré comme médiocre.
Qu'est-ce qu'un bon exemple de ratio de Sharpe ?
Sharpe Ratios supérieurs à 1,00 sont généralement considérés comme "bons", car cela suggère que le portefeuille offre des rendements excédentaires par rapport à sa volatilité. Cela dit, les investisseurs comparent souvent le ratio de Sharpe d'un portefeuille par rapport à ses pairs.
Qu'est-ce qu'un faible ratio de Sharpe ?
Définition: Le ratio de Sharpe est la mesure du rendement ajusté au risque d'un portefeuille financier. Un portefeuille avec un ratio de Sharpe plus élevé est considéré comme supérieur par rapport à ses pairs. Si deux fonds offrent des rendements similaires, celui dont l'écart-type est le plus élevé aura un ratio de Sharpe plus faible. …
